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量化风险:需要可靠的沟通指标和统一的沟通语言

马里兰州国家港口- 富达投资公司希望有一种更好的方法来量化其风险,它需要找到可以告知风险并且在各个业务部门中均可靠的指标和沟通语言。 

通过标准化风险语言,负责其技术风险评估的风险部门将能够告诉业务部门“我们知道您有问题,我们希望以适当的风险评估描述方式来告知您”,而不是说“这些不是风险, ”富达投资技术风险评估中心负责人Luke Domet在马里兰州国家港口举行的会议上发表讲话时说。 

Domet说,在实施量化风险实践之前,Fidelity Investments曾经针对低,中,高风险对“不连贯的信息”进行技术风险评估。但是今年Domet和他的团队开始与一些公司的利益相关者合作,以尝试概念验证。这个测试很成功,最终使Domet可以得出管理摘要,通过一页纸显示利益相关者在风险方面的态度。 

尽管团队重新定义了颜色,但一页摘要仍然使用传统的“绿色,黄色,红色”风险评估热图指标。绿色表示低风险或无风险,黄色表示风险偏好的极限,红色表示超出风险偏好。

风险管理摘要是金融服务公司如何标准化风险方案的一部分。Domet的团队花费了大量时间将风险语言翻译为可理解的业务术语。 

Domet承认,并非所有利益相关者都对一页摘要感兴趣。他说:“他们只希望我们告诉他们他们需要做什么。” 

但是在Domet提交管理摘要之前,他的团队与中小型企业(SME)进行了研讨会,以开发基于情景的分析。这些分析有助于更好地计算主要压力因素(例如网络攻击或市场变化)下的投资组合的价值。 

在与中小型企业进行研讨会时,该团队发现一个用例中的企业认为,一种控制比结合多种控制更为有效。 

最终,Domet和他的团队能够建立一个方案,在该方案中,他们可以显示出可控制的风险,并且已经具备支持两因素身份验证的功能,只是没有激活它们。这就是说服企业追求变革的原因。

商业产品所有者可以要求风险评估中心提供的服务,以向他们展示自己的特定风险。他们可以问风险评估团队:“如果我们部署此特定功能,将会对我们的风险产生多大影响?” 

Domet和他的团队可以通过对方案进行分析来指导他们的决策。 

Domet说:“我们了解到的是,这实际上是讲故事的故事,传达他们所关注的内容的片段”,而忽略了不必要的技术行话。 

Domet和他的团队花了八个月的时间为一个业务部门开发业务情景,这仅占Fidelity业务组合的三分之一。Domet期待AI派生的见解进行决策,因为风险是一种“生命有机体”,易受不断变化的影响。 

AI可以提取数据的风险快照,以便以后进行分析以构建未来的方案,例如内部机密内部威胁方案。 

但是,风险管理中最重要的部分之一是对风险进行更具战略性的表述。Domet说:“将讨论带给可以实施更改的合适人员。”

本文为作者 何斌 独立观点,并不代表 我是CIO 立场。

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